Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl
SZKOLENIE STACJONARNE, WARSZAWA
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY
2590 zł + 23% vat do 11 września 2025
2790 zł + 23% vat po 11 września 2025
Zapraszam do udziału w warsztatach, w ramach których przedstawię Państwu z perspektywy holisty i uważnego praktyka – wyzwania związane z modelowaniem ryzyka kredytowego.
Wydarzenia lat 2007-2008 przemodelowały percepcję wartości aktywów finansowych. Światowy kryzys ujawnił skalę złożoności procesów finansowych, funkcjonujących w otaczającym nas świecie. Nie ma bodajże już ani jednej takiej osoby na świecie, która rozumiałaby w pełni te mechanizmy. Jednocześnie, kryzys 2008 wykazał realność niewidocznych składowych wyceny wartości aktywów: ukryte w nich ryzyka. To właśnie one, a właściwie nieumiejętne podejście do ich wyceny, spowodowały te, niosące groźne skutki, turbulencje.
Reakcją regulatorów na wydarzenia lat 2007-2008 była refleksja odnosząca się właśnie do wyżej wspomnianej wyceny aktywów. Koncepcja IFRS9, której inauguracja w sektorze finansowym nastąpiła 1 stycznia 2018 roku, miała stanowić nową linię obrony nadzorczej przed naturalnymi procesami rosnącej dyspersji stochastyki składników ryzyka, nierozerwalnie związanych z ekspozycjami kredytowymi. Nowy framework stanowił jednak duże wyzwanie dla sektora bankowego, zarówno finansowe, jak i metodyczne. Dziś jesteśmy w punkcie, w którym możliwe jest spojrzenie z pewnego dystansu na konstrukt IFRS9 i wyzwania jakie ze sobą przyniósł. Będąc przez lata w centrum wydarzeń związanych z implementacją frameworku, jego nieustannej walidacji i korekt, uważnie obserwując jego działanie i stale konfrontując go z logiką rzeczywistości, do modelowania której został powołany, wypracowałem sobie syntetyczny pogląd na działanie koncepcji IFRS9 w rzeczywistości. To właśnie wszechstronne doświadczenie, związane z praktycznym stosowaniem frameworku IFRS9, ubrane w ciekawą i inspirującą opowieść, chciałbym Państwu przekazać.
Dla kogo
Warsztaty skierowane są do osób zajmujących się modelowaniem ryzyka kredytowego, a także oceną modeli ryzyka kredytowego, szukających odpowiedzi na praktyczne problemy, stale napotykane w zmaganiu się z tak trudną (na poziomie koncepcyjnym, jak również z punktu widzenia stosowanych technik statystycznych) materią.
W szczególności warsztatami zainteresować powinny się osoby, które poszukują wiedzy dotyczącej zarówno usystematyzowania metodyk związanych z modelowaniem ryzyka kredytowego, jak również nowatorskiego spojrzenia na te kwestie, które to spojrzenie przez lata było moim znakiem rozpoznawczym. Całość osadzona jest w obowiązujących regulacjach (IFRS9, rekomendacja R, rekomendacja W), jak również na praktykach stosowanych w sektorze, a także na moich bogatych doświadczeniach w wymianie myśli i negocjacjach na linii bank – nadzorca.
W szczególności warsztaty przeznaczone są dla:
- Menadżerów oraz pracowników departamentów ryzyka odpowiedzialnych za budowę modeli ratingowych i scoringowych
- Menadżerów oraz pracowników jednostki walidacyjnej
- Audytorów wewnętrznych i zewnętrznych oraz pracowników nadzoru, odpowiedzialnych za ocenę zarządzania ryzykiem w bankach
- Pracowników komórek, zajmujących się różnymi aspektami zarządzania ryzykiem kredytowym