Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl
SZKOLENIE ONLINE
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY
1890 zł + 23% vat do 3 czerwca 2026
2090 zł + 23% vat po 3 czerwca2026
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom uporządkowanej i praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem modeli w zakładach ubezpieczeń, ze szczególnym uwzględnieniem modeli wykorzystywanych w decyzjach biznesowych, aktuarialnych, kapitałowych i raportowych.
Program pokazuje, jak identyfikować i klasyfikować modele, określać ich istotność, przypisywać odpowiedzialność, prowadzić rejestr modeli, organizować nadzór nad cyklem życia modelu oraz wdrażać zasady weryfikacji, monitorowania i dokumentowania ograniczeń modeli z uwzględnieniem zasady proporcjonalności.
Szkolenie nie ogranicza się do formalnych modeli wewnętrznych w rozumieniu Wypłacalności II, lecz obejmuje szersze spektrum modeli i narzędzi wykorzystywanych w codziennych decyzjach zakładu ubezpieczeń.
Szkolenie koncentruje się na:
- identyfikacji i klasyfikacji modeli wykorzystywanych w zakładzie ubezpieczeń,
- zarządzaniu ryzykiem modeli poza formalnym kapitałowym modelem wewnętrznym,
- zasadach nadzoru nad modelami i zarządzania danymi oraz odpowiedzialności za modele,
- weryfikacji modeli, krytycznej ocenie ich założeń i wyników oraz dokumentowaniu ich ograniczeń,
- ilustracji praktycznego podejścia do modeli opartych na AI, modeli dostawców zewnętrznych i środowiska IT,
- pokazaniu etapów wdrożenia zarządzania ryzykiem modeli w organizacji.
Istotnym elementem szkolenia jest warsztat praktyczny realizowany na bazie studium przypadku modelu ubezpieczeniowego, obejmujący przygotowanie karty modelu. Warsztat pokaże, jak w praktyce przełożyć zasady zarządzania ryzykiem modeli na codzienne zarządzanie modelami.
Szkolenie pokaże przykłady, typowe błędy oraz konkretne wskazówki wdrożeniowe możliwe do zastosowania w zakładzie ubezpieczeń.
Szkolenie skierowane jest do osób, które tworzą, wykorzystują, nadzorują lub odpowiadają za modele stosowane w zakładach ubezpieczeń, w szczególności do:
- kadry menedżerskiej oraz osób wspierających Zarząd,
- zespołów aktuariatu (wyceny produktowe, rezerwy, ORSA),
- funkcji zarządzania ryzykiem,
- funkcji zgodności i kontroli wewnętrznej,
- funkcji audytu wewnętrznego,
- zespołów zarządzających jakością danych,
- osób odpowiedzialnych za współpracę z zewnętrznymi dostawcami modeli i systemów.
Szkolenie nie wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej i jest odpowiednie zarówno dla funkcji biznesowych, jak i kontrolnych.
Zakłady ubezpieczeń wykorzystują modele nie tylko do celów regulacyjnych, ale również do bieżących decyzji biznesowych, takich jak ustalanie taryf, ocena ryzyka, wyznaczanie rezerw techniczno‑ubezpieczeniowych, segmentacja portfela, obsługa szkód, reasekuracja, raportowanie finansowe oraz zarządzanie kapitałem. Modele te w coraz większym stopniu wpływają na wynik finansowy, wybory klientów oraz decyzje Zarządu.
Jednocześnie ryzyko modeli w sektorze ubezpieczeń nie jest uregulowane w sposób tak precyzyjny, jak to ma miejsce w sektorze bankowym. Nie oznacza to jednak braku oczekiwań nadzorczych. Wymogi dotyczące jakości danych, adekwatności metod, walidacji, dokumentacji, nadzoru oraz odpowiedzialności za modele wynikają już dziś z regulacji sektorowych, standardów aktuarialnych i branżowych, zasad systemu nadzoru oraz dobrych praktyk i standardów międzynarodowych.
Dodatkowym czynnikiem jest dynamiczny rozwój modeli wykorzystujących AI oraz rosnące znaczenie środowiska IT i zależności systemowych. Modele AI są w naturalny sposób obejmowane wymaganiami dotyczącymi dokumentacji, jakości danych, nadzoru, monitoringu
i zarządzania ryzykiem – zarówno na gruncie regulacji horyzontalnych, takich jak AI Act, jak i wymogów odporności operacyjnej wynikających z regulacji DORA. Aby jednak skutecznie zarządzać modelami AI i modelami osadzonymi w systemach, organizacja musi w pierwszej kolejności posiadać solidne fundamenty zarządzania ryzykiem modeli (Model Risk Management) dla wszystkich istotnych modeli, obejmujące m.in. rejestr modeli, klasyfikację ryzyk, jasne określenie właścicieli, zasady walidacji, sposób dokumentowania zmian, monitorowania wyników oraz zarządzania słabościami modeli.
Uczestnicy wyjdą ze szkolenia z praktycznym pakietem startowym do zarządzania ryzykiem modeli, obejmującym m.in.:
- szablon rejestru modeli dostosowany do realiów zakładów ubezpieczeń,
- kartę modelu (Model Card) omawianą i wypełnianą w ramach warsztatu,
- macierz ról i odpowiedzialności związanych z zarządzaniem modelami,
- minimalne wymagania wobec modeli zewnętrznych,
- mapę pierwszych kroków wdrożenia zarządzania ryzykiem modeli w organizacji.
Materiały zostały zaprojektowane tak, aby mogły być bezpośrednio wykorzystane w praktyce – jako punkt wyjścia do uporządkowania zarządzania modelami, bez nadmiernego formalizmu.